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投稿日:2020-03-06 (金)

SQまで残り1週間。大荒れ市場の先物取引での利益のあげ方。誰でも来月同じこと出来ますよ。

今日は、久しぶりに先物のプレイについて話たいと思います。今、白線で引いている所、ココがイニシャルレンジの安値だったのですが、ブレイク方向にしたにですね。もうすぐ次の足、10:05に確定。その5分足でも、下にブレイクしましたので、もうそこに乗っかって、ずっと延々と、売りを保有し続けました。足をみて、この1本、2本連続で陽線が出たところで、もう決算をしました。

なのでこれで210円幅なので、私にもうちょっと先物の自信があれば、5枚で行っていたんでしょうけれども、まぁ、今日は2枚という控えめなサイズで取った利益になります。先物に関しては、日中が結構あれている状態なので、出来る事なら、サポートレジスタンスプレイはもう無視して、可能であれば、ブレイクプレイだけに絞ってやるほうが利益になりやすいかもしれないですね。どっちにしても、大きく利益が出るときは、ブレイク方向にしっかり乗っていけた時なので、今は、そういう流れをつかみやすい、時期かと思います。

サポート・レジスタンス・プレイは、基本的にノーマル・デイのイニシャルレンジの高値、安値を拾うという手法ですので、こういう大荒れの時は、サポートレジスタンス・プレイは適していなくて。まぁ、いつものサポート・レジスタンス・プレイからのブレイクという流れをですね、もうサポート・レジスタンス・プレイ自体を無くしてしまうほうがいい気がします。今日はそういう方法でうまく利益を拾いました。

一目均衡表をこうやってみて頂くと、ちゃんと下がってきているのが確認できます。実際これを周足で見て頂くと、実は、今週はあまり動いていないんです。ちょっと下落の小休止というところなんですが。大切なのは、明らかに、雲をした抜いてきているという事と、遅行線も下になってきている形になってきている事です。こうなってくると、どこまで下がるかわからない状況になっていくと思います。

4月限が2万円割れということも十分に考えられる状態かと思っています。今、ナイトセッションが始まったところですが、ちょっと気になったのはですね、終値ベースで日中取引時間の中の出来高というのが、終値ベースが最安値を更新したにも関わらず、出来高が膨れていないんですよね。

これはニューヨークの状態をみてから、皆さん取引に参加しようとしているのか、まだココらでは売り時でないと思っているか、既に売っている人が買い戻ししてい無いという状況なのか・・。ちょっとよくわからないのですが、23時半からのニューヨークのオープンを待ってから、オプションの新規を作るにはいいかもしれないという風に今思っています。若しくは・・。土日を挟んで、何か変なニュースが発表されて、乱高下されても嫌なので、一応ポジション整理したものというのは、月曜日に建て直してもいいかと少し思っています。

アシュラトレードのチャレンジ企画のポジションに関しては、とても単純な回転をかけまして、先日から、コールを売っては利食い売って。コール売っての繰り返しなんですが、今回はも22000円でつくった120円×10枚の売りを利食いって21,500円に建てなおしました。その後、3月限で作っていた、反騰待ちのポジション22250の580円×8枚が完全に意味なくなっていたので、ポジション整理の為にココで切ってしまいました。

その変わりに、同じ位置に4月限に21500円。360円×5枚。ここに買いを仕込みました。もし何かのきっかけで21500円まで戻って来た時には、ココの4月限が21500円が膨れてくれますので、ここである程度利益が出てくるはずなので、10枚切った分ぐらいのヘッジは出来るかなと計算しています。

こういう形で、もうやっと3月限のポジションは、ほぼほぼ作り終えたかなという感じになっています。ポイントという程の事ではないですが、今日の引けぐらいの値段20700円ぐらいに引けて、SQを迎えてくれたら、だいたい1200万ぐらいの利益を作れる算段がついているポジションになります。

ここで、ポジション2つに分けて説明すると、ポジション1つめは、前回とほとんど変わっていません。ポジション2つ目の方、ここの状態が、だいぶ変わりました。要するに、コールを回転をかけて、4月限に向けて仕込んで。そして今、一番面白い展開なのは、4月限のプット20750。ここがさらに利益を生む可能性が出てきたという事です。ただ、ひとつ懸念があるのは、さらに下に突き抜けてきたときに、残高が200万ぐらいしか残っていないので、ほとんど処理が切るぐらいしか無いという状況なんです。ほとんどなにもできない。選択肢が無い状態です。2万円割れぐらいまでをベースに放置で。ここの分がが5枚とか7枚が祖音でも構わないわという感じで待っています。今のポジションは、SQ値が20750だったならば、完璧ですね。「もう、計算通り!」という状態ですが、どうなっていくでしょうか。

ちょっと、今限月に限って、ここまで、大荒れの時に私が興味があるのは、私のこういうポジショニングだと、4月限のプットの買い玉と、それに相対して、ヘッジの対象となっている売りのポジションは、だいたい前日の取引日に一緒に処理をしています。時間的価値がほとんど消えている状態で処理をするのですが・・。通常であれば、期近であれば、1日前の日中取引の引き際というのは、アット・ザ・マネでは100円前後ぐらいでのプレミアムしかついていないのですが、ここまでボラが膨らんでいった後ですね、まだ収束に時間が掛かりそうだという問題を抱えている中で、前日の時間的価値がどうなるのかというのが興味があります。もしこれが、仮にアット・ザ・マネ-が300円ぐらいついている状態で、日中取引が終わってしまうと、特に無理をして、4月限と3月限を合わせて日中取引時間に決済しなくてもいいかなと思っています。

というのは、その処理をする狙いは時間的価値を捨ててでも、SQでの200円ぐらいの値の飛びを抑えたいという、それによる損失を避けたいという狙いがあるのですが、もし時間的価値が300円ぐらいついているのであれば、そのまま放置して、時間的価値は捨てて綺麗に処理が出来るSQ日の状態に賭けてもいいんじゃないかと。処理をしてもしなくてもあまり変わらないんじゃないかという気がしています。

ちょっとそれが、どういう風に来週、値段が変わっていくのかというところが興味があるところです。そのあたりを見つつ、実は4月限でつくりたいポジションがありまして。昨日もちょっとお伝えしましたが、むちゃくちゃ遠いプットをガンガン売って、今の段階でも、インザマネーになっているようなポジションを買う。こうすることによって、例えば、プット15000円が300円ぐらいつけてくる様な時に、ばさっと50枚ぐらい売って、その前に時間的価値の20万以下ぐらいのディープ・イン・ザ・マネーを10枚ぐらい買って、1:5ぐらいで5000円幅を作るとか・・。そういう状態を作れれば、MAX利益が5000円~6000円乗ってくるような夢のあるポジションを作ることが出来るので、そういうのも期待しながら、4月限向けて下がってほしいなと思います。

ただ、3月限の間に下がってしまうと、結局コールを回転させるという、バカの一つ覚えの様な事しかできなくなります。まぁ・・。それでプットの売りを切っていくという状態になると思うのですが。


4月限に入ってから、どーんと一発、1000円~2000円下がってくれると見込んで、そういうポジションを作りに動きたいと思っています。この現時点のポジションで気をつけないといけないのは、4月限のコールの買いは、3つの権利行使価格。コールの23500、22250、21500。合計で550万円の使ているので、ここの含み損を抱えた状態で4月限を迎えることになります。先ほどいったみたいな、利益が作れるような可能性がある支市場がおそらく4月限の時も残っていると思いますので、ちょっと、ココの550万円分は一切気にしない。

気にならないという風になるのは慣れです。皆さんも慣れてほしいと思います。550万円ぐらいはどうにでもなるという示教です。アシュラトレード投資企画としては、最高の展開になりつつあります。SQまでのあと1週間、綺麗に処理をしたいと思います。

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